BBVA (8,8%) y Sabadell (7,58%) pasan las pruebas de re­sis­tencia con no­table alto

Santander y CaixaBank aprueban con sobresaliente el examen de la EBA

Los bri­tá­nicos Barclays y Lloyds salen peor pa­ra­dos, pero sin llegar a sus­pender

European Banking Authority
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La con­fianza de los cuatro grandes bancos es­pañoles que se han so­me­tido a las pruebas de re­sis­tencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA se ha ra­ti­fi­cado con muy buena nota para todos ellos, aunque como en el úl­timo ejer­cicio de 2016 no había ni apro­bados ni sus­pen­sos. La mayor re­sis­tencia ante el es­ce­nario ad­verso en tér­minos fully loaded en 2020 es la que mues­tran Santander y Caixabank con una ratio de ca­pital su­pe­rior al 9%. BBVA y Sabadell en­ca­ja­rían un mayor im­pacto, pero con for­ta­leza su­fi­ciente.

"Los resultados de las entidades españolas muestran un grado de resistencia considerable, pues alcanzan unos niveles de capital satisfactorios en el escenario adverso", se reconoce desde el Banco de España tras la presentación de los resultados de las pruebas de resistencia por parte de la Autoridad Bancaria Europea con sede en Londres.

Las últimas ratios de capital CET 1 fully loaded presentados por los cuatro bancos examinados por la EBA en este ejercicio ya se situaban por encima del 11%. No obstante, la autoridad bancaria ha tenido en cuenta la ratio al cierre del pasado ejercicio, en el que el Sabadell partía con mayor ventaja (12,8%) y el Santander con un poco de desventaja (10,8%).

Sin embargo, el Santander de Ana Botín es el que sufriría el menor impacto en el escenario adverso prefijado por la EBA, ya que tan sólo soportaría una pérdida de 1,6 puntos porcentuales y su ratio solvencia se mantendría en un algo más que cómodo 9,2% de CET 1 fully loaded.

En una situación similar se quedaría la ratio de solvencia de CaixaBank (9,1%), a pesar de encajar un impacto de 2,5 puntos porcentuales en el escenario más negativo. Al cierre de septiembre, según los últimos resultados publicados, el grupo presidido por Jordi Gual tiene un CET 1 fully loaded del 11,4%, algo por debajo del evaluado por la EBA a final del pasado ejercicio (11,7%).

Tras los alumnos españoles más aventajados ante el examen de la EBA, los otros dos grupos tan poco salen mal parados. El Sabadell partía de una ratio del 12,8% a finales de 2017 y sería el que tendría mayor impacto con una pérdida del 5,2%. No obstante, su solvencia quedaría en el peor de los escenarios en un muy digno 7,6%.

El BBVA, por su parte, encajaría un impacto de 2,2 puntos porcentuales en la ratio CET 1 fully loaded en el escenario estresado previsto para finales de 2020, lo que situaría su solvencia en un asumible 8,8%.

Todo ello, según el Banco de España, se debe en parte "a la mejor situación de partida de las entidades, que han avanzado en el saneamiento de sus balances y han incrementado sus niveles de CET 1 fully loaded en relación con los ejercicios anteriores. La caída media de los niveles de capital en el escenario adverso es menor a la observada en el conjunto de la muestra europea", en total 48 bancos.

Los peores

El impacto del Brexit se ha notado en cómo han quedado dos de los cuatro británicos que se examinaban en este ejercicio. Barclays (6,37% de CET 1fully loaded en 2020) y Lloyds (6,80% en la ratio de solvencia) se sitúan como de los más perjudicados tras el análisis de la Autoridad Bancaria Europea.

El italiano BPM, fruto de la fusión de Banco Populare y Banca Populare de Milano en marzo de 2016, tampoco sale muy bien parado, ya que su ratio de capital en el escenario adverso se rebajaría hasta el 6,67%. En cambio, el germano Deutsche Bank parece disipar dudas, pese a estar en el punto de mira de los supervisores, y supera las pruebas de resistencia con una solvencia del 8,14% en el escenario más adverso.

Según el informe de la EBA, "la solvencia de partida registrada por las entidades es también más elevada que en la prueba de resistencia anterior. Esta circunstancia explica que las entidades del MUS [Mecanismo Único de Supervisión] alcancen una ratio de llegada más holgada que en 2016 a pesar del impacto de la introducción del nuevo marco contable y de la mayor severidad del escario en esta ocasión".

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