Test de estrés para la banca

El FMI recurre a una consultora española

El próximo martes AIS presenta su modelo

M. Á. V.– En plena polémica por la publicación o no de las pruebas de resistencia de la banca (los también denominados test de estrés), el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha convocado a la empresa española AIS (Aplicaciones de Inteligencia Artificial) a presentar su método RDF (Risk Dynamics into the Future) de análisis del comportamiento de la cartera en situaciones extremas y de cálculo de capital ante ejecutivos del propio FMI, del Banco Mundial y del IFC, que es la rama de éste más orientada al sector privado. En un momento en que los test de estrés (o pruebas de solvencia o de tensión, como se denominan también en español) están prácticamente a diario en la prensa mundial y sus resultados se presentan como la clave para recuperar la confianza en el sistema financiero español, el hecho de que el FMI invite a una consultora española a presentar su sistema por considerarlo innovador y que puede resolver carencias de otros modelos tradicionales, es sumamente relevante. Ya se sabe, Spain is different.

El análisis del comportamiento de la cartera en casos extremos, que es lo que en definitiva hace un test de estrés, en una entidad financiera se está convirtiendo en una parte indispensable en la gestión de los riesgos, no sólo debido a los requerimientos regulatorios y de supervisión, sino también y por encima de todo, como ayuda al análisis estratégico que deben hacer los responsables de esos bancos y cajas para identificar las mejores políticas en un mercado capaz de sufrir alteraciones críticas.

En este sentido, la prueba de estrés es una herramienta de diagnóstico para entender el perfil de riesgo de una compañía. En un momento de crisis como el actual, es muy importante saber qué puede ocurrir en las carteras de los bancos para definir estrategias, inversiones, y otras cuestiones que son clave para el futuro de la entidad. Comparar los resultados del test de estrés con los planes de negocio vigentes es una ayuda inestimable a la hora de tomar decisiones sobre posibles ajustes de la estrategia que se está desarrollando en la entidad financiera.

La gran novedad del sistema de test de estrés diseñado por AIS, que lo presenta ante el FMI y el Banco Mundial el día 6, es que se trata de una plataforma modulable, con muchas aplicaciones y que puede englobar todos los tipos de riesgo (crédito, liquidez, mercado, entre otros). "No sólo es capaz de calcular la distribución de las pérdidas condicionadas a un escenario determinado, sino que permite también proyectar el balance y la cuenta de resultados condicionados a determinados eventos", explican en la empresa que dirige Ramón Trias. La solución desarrollada por la empresa española se transforma de esta manera "en una poderosa herramienta de simulación, que proporciona datos muy valiosos de cara a la definición de estrategias de negocio".

RDF se ha presentado ya ante algunos reguladores, supervisores y bancos centrales de Europa y de América Latina, incluyendo algunos bancos centrales en Europa y distintas superintendencias en Latinoamérica. También ha protagonizado actos organizados por la Global Association of Risk Professionals (GARP) en Londres y Nueva York, y por instituciones académicas como el IESE, la Universidad Autónoma de Madrid o la de Barcelona.

Ramon Trias, presidente y director general de AIS, se muestra muy satisfecho por la cita con el FMI y con el Banco Mundial. "Es un gran honor para todo el equipo que integra AIS y un reconocimiento muy valioso para nuestro método RDF. Nos demuestra que de nuevo estamos como punta de lanza a escala mundial con una solución avanzadísima y eso nos enorgullece profundamente."

AIS es una empresa de consultoría estratégica, financiera y tecnológica especializada en la creación de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la modelización estadística (previsión) y matemática (optimización). Es conocida por desempeñar un papel fundamental desde los años 80 y 90 en implementación de soluciones informáticas en la banca española. Con sede en Barcelona, tiene oficinas en Buenos Aires, Lisboa, México D.F. y Santiago de Chile.